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期权波动率公式
期权波动率
的计算
公式
是什么
答:
下降
波动率
=(第二个顶部-第一个顶部)/两顶部的时间距离
什么是
期权
的隐含
波动率
?如何计算?
答:
期权隐含波动率的原始公式:
C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中的D1和D2分别是
:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(隐含波动率),...
如何计算
期权
的隐含
波动率
答:
期权隐含波动率的原始公式:
C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中的D1和D2分别是
:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(隐含波动率),...
什么是
期权波动率
,如何计算?
答:
只要将其中前4个基本参数及
期权
的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型,就可以从中解出惟一的未知量σ,其大小就是隐含
波动率
。因此,隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言,它是一个未知量,因此,需要用预测...
什么是
期权
历史
波动率
答:
计算
期权
历史
波动率
的一种常见方法是使用标的资产的历史价格数据。以下是一种常见的计算方法,称为对数收益率法:收集标的资产的历史价格数据,通常是每日收盘价。计算每日收益率,即当日收盘价与前一日收盘价之间的相对变化。
公式
为:日收益率 = ln(Pt / Pt-1),其中Pt是当日的收盘价,Pt-1是前一...
谁来告诉我
期权
的隐含
波动率
怎么算的?
答:
我们知道,对于标准的欧式权证的理论价格,可以通过B-S
公式
计算。在B-S公式中,共有权证价格C或P、正股价格S、行权价格X、剩余期限(T-t)、无风险收益率r和
波动率
σ六个参数。具体公式如下:在这6个参数中,我们如果知道其中5个参数的值,就可以通过B-S公式求解出第6个参数的值,尽管有的参数得...
波动率
计算
公式
是什么?
答:
股票的
波动率
指标一般是应用在
期权
上面,分为历史波动率和隐含波动率。历史波动率:通过一个计算标准差的
公式
对标的工具在过去价格变化快慢进行衡量;隐含波动率:只与期权有关,是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的统计波动率的预测。投资者可以计算和比较两种波动率,然后分析出对未来价格趋势的...
BS
公式
——希腊字母及隐含
波动率
答:
Delta 描述了
期权
价格对股价变动的敏感性,当股价微小变化时,Delta值会随之波动。计算
公式
如下:Delta = ∂C/∂S 同理,Gamma 揭示了Delta对
波动率
的敏感性,它是二阶导数,表明期权价格曲线的曲率。波动率的隐喻隐含波动率是期权价格中“隐藏”的波动率,它是期权定价模型中的关键参数。
期权
tips(1) 隐含
波动率
和B-S
公式
答:
C——看涨
期权
的当前价值; X——期权的执行价格; S——标的物的当前价格; t——期权到期日前的时间(年); r——连续复利的年度无风险利率; N(d)——标准正态分布中离差小于d的概率; e——自然对数的底数,约等于2.7183 这个
公式
的目的是想计算一下某一个期权现在的...
股市中
波动率
在盘面怎么显示的,由什么代表?请具体回答新手
答:
公式
:
波动率
={∑[(Ri-∑Ri÷N)^2]÷(N-1)}^0.5 1、根据计算周期(日指交易周期;周、月、季度、年均指日历周期)在所选时间段内拆分出N个区间(头尾包含的不完整日历周期舍去)。 2、获取每个区间最末一个交易日的收盘价EPi和最初一个交易日的前收盘价BPi。 3、如果所选收益率计算方法是“普通收益率”...
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