关于远期汇率的计算，，，，急，，，，

Question

初学，实在不懂。希望能说的详细一点。 美元的年利率是2.5%，韩元的年利率是4%。USD对KRW的即期汇率是1120.，120天的远期外汇点数是多少？？？这个到底怎么求啊，我一点也不懂。而且那个swap rate又是什么？？？？题目求的是不是也是sawp rate?
还有一个交叉汇率的计算题
usd1=krw1100,
eur1=1.40usd,
eur1=?krw

Answer 1

远期汇率，计算的是价格问题，仅仅涉及到利率差。

比如你说的韩元利率为4% ，而美元为2.5%，
这就涉及到利差，为4%-2.5%=1.5% 这是一年期的利差，那么120天的利差就是 1.5%*120/365

也就说120天后的双方的利差额为1.5%*120/365，
远期汇率为；1120+1120*（4%-2.5%）120/365

swap rate是掉期汇率约定的汇率，指定的汇率，比方你说的120天后的汇率，银行会有一个报价，我们计算的远期汇率抛去了这期间汇率的波动。

1美元=1100韩元
1欧元=1.4美元，
那么1欧元=1.4美元=1.4*1100韩元

希望以上回答对您有帮助