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期权波动率指标公式
期权波动率
的计算
公式
是什么
答:
下降
波动率
=(第二个顶部-第一个顶部)/两顶部的时间距离
什么是
期权
历史
波动率
答:
计算每日收益率,即当日收盘价与前一日收盘价之间的相对变化。
公式为:日收益率 = ln(Pt / Pt-1)
,其中Pt是当日的收盘价,Pt-1是前一日的收盘价。计算收益率的标准差,以衡量价格变动的波动性。标准差可以用来度量价格波动的大小。一种常见的计算方法是使用样本标准差公式,如S = √(Σ(Ri - ...
如何计算
期权
的隐含
波动率
答:
期权隐含波动率的原始公式:
C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中的D1和D2分别是
:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(隐含波动率),...
什么是
期权波动率
,如何计算?
答:
只要将其中前4个基本参数及
期权
的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型,就可以从中解出惟一的未知量σ,其大小就是隐含
波动率
。因此,隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言,它是一个未知量,因此,需要用预测...
什么是
期权
的隐含
波动率
?如何计算?
答:
期权隐含波动率的原始公式:
C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中的D1和D2分别是
:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(隐含波动率),...
期权
隐含
波动率
怎么计算?什么是期权隐含波动率?
答:
CM>C(S, X, r, T, 30%),在波动率参数代入20%与40%之间的值30%后,理论价格仍小于市场价格,所以需要代入30%与40%之间的值。第四阶段 CM = C(S , X, r, T, 35%),在波动率参数代入35%时,理论价格与市场价格相同,得出IV=35%。利用
期权波动率
越大,期权价格也会越大的特性,...
BS
公式
——希腊字母及隐含
波动率
答:
Delta 描述了
期权
价格对股价变动的敏感性,当股价微小变化时,Delta值会随之波动。计算
公式
如下:Delta = ∂C/∂S 同理,Gamma 揭示了Delta对
波动率
的敏感性,它是二阶导数,表明期权价格曲线的曲率。波动率的隐喻隐含波动率是期权价格中“隐藏”的波动率,它是期权定价模型中的关键参数。
波动率
怎么计算?
答:
波动率
计算
公式
:波动率=STDEV(A2:L2),波动率是金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映金融资产的风险水平。波动率越高,金融资产价格的波动越剧烈,资产收益率的不确定性就越强;波动率越低,金融资产价格的波动越平缓,资产收益率的确定性就越强。实际波动率又称作未来波动...
波动率
计算
公式
是什么?
答:
计算
公式
是:
波动率
=[有重要意义的第二高(低)点一有重要意义的第一高(低点)]/两高(低)点间的时间。这个公式的意义是:(1)预测是根据历史的数据。进一步来说的话,新股就需要经过一段时间的运动观察之后,才可以进行相应的预测。(2)重要的低点是判断的关键,如果点选错了,那么就没有...
期权
tips(1) 隐含
波动率
和B-S
公式
答:
C——看涨
期权
的当前价值; X——期权的执行价格; S——标的物的当前价格; t——期权到期日前的时间(年); r——连续复利的年度无风险利率; N(d)——标准正态分布中离差小于d的概率; e——自然对数的底数,约等于2.7183 这个
公式
的目的是想计算一下某一个期权现在的...
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