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期权历史波动率计算例题解析
期权波动率
的
计算
公式是什么
答:
1、上升趋势的
波动率计算
方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间,取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。下降波动率...
什么是
期权历史波动率
答:
期权历史波动率是通过对标的资产价格的历史数据进行
分析
和计算得出的指标,用于衡量标的资产过去一段时间内的价格波动性。它是根据已经发生的价格变动来计算得出的,反映了过去的波动情况。
计算期权历史波动率
的一种常见方法是使用标的资产的历史价格数据。以下是一种常见的计算方法,称为对数收益率法:收集标...
波动率计算
公式是什么?
答:
股票的波动率指标一般是应用在
期权
上面,分为
历史波动率
和隐含波动率。历史波动率:通过一个
计算
标准差的公式对标的工具在过去价格变化快慢进行衡量;隐含波动率:只与期权有关,是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的统计波动率的预测。投资者可以计算和比较两种波动率,然后
分析
出对未来价格趋势的预...
什么是
期权波动率
,如何
计算
?
答:
1.历史波动率:历史波动率是通过
分析
标的资产过去一段时间的价格变动来计算得出的。它基于已经发生的价格数据,反映了过去的波动情况。
计算历史波动率
的常见方法包括对日收益率进行统计分析,例如计算标准差或年化波动率。2.隐含波动率:隐含波动率是由
期权
的市场价格反推出来的波动率,它表达了市场对标的资...
已知某种标的资产为股票的欧式看跌
期权
的执行价格为50美元,期权到期日...
答:
因为它的隐含
波动率
是27.23%。持有股票三个月后,无论股价是多少,都以20元卖出,收到20美元。归还本息(三个月利息大约19*10%*3/12=0.475),大约19.5左右,剩余0.5美元,加上之前收到的1美元股息,一共有1.5美元的收益。这期间无论股票价格如何变动,收益都是固定的,期初也不需要任何...
波动率
怎么
计算
?
答:
实际波动率又称作未来波动率,它是指对
期权
有效期内投资回报
率波动
程度的度量,由于投资回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数。或者说,实际波动率是无法事先精确
计算
的,人们只能通过各种办法得到它的估计值。
历史波动率
是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率,它由标的资产市场...
几个关于
期权波动率
的问题~
答:
1,实际波动未来实际波动性,也被称为波幅,它指的是投资回报的程度的
期权
波动率衡量的生活,因投资回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数。或者说,实际波动是不可能准确地
计算
,人们只能得到它通过各种方法估算。 2,历史波幅
历史波动率
是投资在一段时间内呈现震荡,其中包括相关资产的历史市场价格在一段时间...
股票基础之
历史波动率
估算需要考虑的问题
答:
1、
历史波动率
估计的数据频率估计历史波动率可使用的数据频率有:交易日、日历日、星期、月份或季度。选择区别的数据频率,波动率的结果是不一样的。如果取得的系列数据不理想,结果会造成较大的估计错误。要使统计误差最小,大部分的
解析
家尽可能利用更小单位的每日数据。但选择日变量,面临对日历天数、...
期权
怎么做
波动率
答:
基于波动率的
期权
策略:1.利用
历史波动率
和隐含波动率的差异来做交易 专业的期权交易者、做市商和机构投资者通过delta对冲来做波动率交易。意思是说,他们通过买卖期权来对冲标的资产敞口部分,这样会消除股市小幅波动带来的风险。这种对冲是一个持续的随市场变化而调整的过程。为了对冲标的资产的风险,交易...
请问股票
波动率
如何
计算
答:
1、上升趋势的
波动率计算
方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间,取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。下降波动率...
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