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已实现波动率的计算代码
残差
波动率怎么计算
答:
1、计算残差的波动率,即当月残差标准差乘以当月总交易天数
。2、这个也可以通过Python代码来实现,实现过程中需要使用pandas、statsmodels两个包。3、首先,读取数据,我从锐思数据库中,下载了创业板中2015-2019年所有股票每日收益率、无风险收益率以及创业板每日的三因子。4、然后通过pd.merge()将数据...
波动率
是哪个指标
答:
股票的
波动率
指标一般是应用在期权上面,分为历史波动率和隐含波动率。投资者可以
计算
和比较两种波动率,然后分析出对未来价格趋势的预估,但是对专业要求相对较高。【
如何对冲期权的Gamma风险
答:
Gamma值的计算方式如下:- Gamma = N(d1) / (S0 * σ * √T)其中
,d1是来自期权定价模型的值,N(d1)是标准正态分布的密度函数,S0是标的资产价格,σ是标的资产的波动率,T是期权的期限。对冲Gamma的步骤:1. 确定现有交易组合的Gamma值。2. 选择一个期权合约,该合约的Gamma值(通常称为...
什么是期权
波动率
,如何
计算
?
答:
隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际
波动率的
认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数(St,X,r,T-t和σ)之间的定量关系。只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代...
什么是期权的隐含
波动率
?如何
计算
?
答:
如何计算隐含波动率?期权隐含波动率的原始公式:
C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中的D1和D2分别是
:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、...
期权tips(1) 隐含
波动率
和B-S公式
答:
在通过上面这个公式算出d之后再带入
计算
函数,有一个标准误差函数可以用来计算正态分布的累计值。put跟call的方向性不同,所以计算的方式也不太一样,主要考虑的就是随着隐含
波动率
增加导致可能产生实值的正股份额变大,从而影响价格。计算这些公式,其实都可以用一些很简单的方式来
实现
,不管是python还是...
期权
波动率的计算
公式是什么
答:
取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的
波动率计算
方法是:在下降趋势中,顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间,取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。下降波动率=(第二个顶部-第一个顶部)/两顶部的时间距离 ...
历史法模拟股票
波动率
要多久
答:
也称之为
已实现波动率
。
计算
逻辑:对一段时期内的,单位时间的标的资产的波动用百分比表示出来,对其年化可得。准备的参数——1.单位波动:通常用1天,即(当日收盘价-昨日收盘价)的对数值 2.统计周期:我用21天,即一个月中的交易日,也可以用40天、60天等 3.一年有多少个单位时间:一年中可以...
实际
波动率的
概念
答:
要明确实际波动率,首先要从
波动率的
概念入手。波动率(Volatility):是指关于资产未来价格不确定性的度量。它通常用资产回报率的标准差来衡量。也可以指某一证券的一年最高价减去最低价的值再除以最低价所得到的比率。业内将波动率定义为价格比率自然对数的标准差。波动率的种类有:实际波动率,隐含...
期权
怎么
做
波动率
答:
(1)历史波动率:历史波动率是度量资产价格历史变动的指标。它度量的是资产价格在一段特定时期内的活跃程度。通常,历史波动率是取一段时期内每日资产收盘价变动百分比的平均值,并将其年化。历史波动率通常称为实际波动率或
已实现波动率
。(2)隐含波动率与历史波动率反映的是标的资产过去一段时间的...
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