22问答网
所有问题
当前搜索:
期权隐含波动率计算
同花顺股票
波动率
指标是哪个
答:
股票的波动率指标一般是应用在
期权
上面,分为历史波动率和
隐含波动率
。历史波动率:通过一个
计算
标准差的公式对标的工具在过去价格变化快慢进行衡量;隐含波动率:只与期权有关,是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的统计波动率的预测。投资者可以计算和比较两种波动率,然后分析出对未来价格趋势的...
如何
计算
一个股票或者
期权
的挥发性(volatility)
答:
投资者可能会担心风险而放弃交易,使市场失去吸引力。芝加哥
期权
交易所(Chicago Board Options Exchange,CBOE)的波动率指数(Volatility Index,VIX)或者称之为“恐惧指数”,衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的
隐含波动率
。VIX指数每日
计算
,代表市场对未来30天的市场波动率的预期。
期权
哪个指标好用
答:
权利金价格 权利金,指的就是
期权
合约的市场价格,T型报价上每个期权合约都会有现时成交价格,而且时刻都在变动,就像股票的现时价格,交易时段都会不断变动。Delta Delta,是衡量期货价格变动对权利金的影响,可以把它看成是一个指标,就像股票的市盈率、市净率一样。Delta绝对值很大,那么标的价格变动...
如果
隐含波动率
大于历史波动率,
期权
的价值是被高估还是低估?
答:
简单举一个例子吧,过去A股市场中偶然会存在一些深度实值的认购权证,这些深度实值的权证很多时候表现出来的是一种折价交易,这种折价交易是该权证不
计算
时间价值的情况下理论价值高于该权证的市场价格,也就是说在这种情况下
隐含波动率
小于历史波动率,若用这种波动率的大小来评价
期权
是否高估还是低估,那么...
期权波动率
指数哪里看
答:
价格波动越剧烈
期权
成为实值的概率越大,作为期权的买方越容易获利。从盘面上看,波动率越大,标的资产的价格越会走出大幅的单边势。因此分析波动率可以等价为分析价格是否会走出单边势,特别是会否走出大幅单边。波动率一般可以分为四类:未来波动率、预测波动率、历史波动率和
隐含波动率
。
场外
期权
是如何操作的?
答:
以下是一些主要券商的个股
期权
报价特点:中信证券: 中信证券的个股期权报价相对稳定,基于期权的
隐含波动率
,并采用经典的Black-Scholes(BS)模型进行定价。此外,中信证券还提供了多项服务,如“期权快讯”和“期权策略”,以协助投资者制定决策。招商证券: 招商证券的个股期权报价相对较为灵活,价格波动...
期权
平价公式是什么?
答:
期权
平价公式,C+Ke^(-rT)=P+S。假设标的证券在期权存续期间没有收益,认购-认沽期权平价关系即,认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现(c+PV(X)=p+S)。认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S=Ke^(-rT),K乘以e的-rT次方,也...
时变
波动率
的k值怎么确定
答:
实际波动 实际
波动率
又称作未来波动率,它是指对
期权
有效期内投资回报
率波动
程度的度量,由于投资回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数。或者说,实际波动率是无法事先精确
计算
的,人们只能通过各种办法得到它的估计值。历史波动 历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率,...
沪深300指数
期权
合约 每张多少钱
答:
沪深300指数
期权
的价格是由市场供需关系和
隐含波动率
等因素决定的,因此每张期权的价格会随时刻变化。此外,沪深300指数期权包括认购期权和认沽期权,不同类型的期权价格也可能存在差异。以2023年2月20日沪深300ETF期权的主力合约行权价为41000为例,根据上交所公布的期权实时行情数据,沪深300认购期权和认沽...
期权
交易的九个小技巧,助你快速了解期权市场
答:
4、选择品种:回避成交低迷、不活跃的品种。这些资产不好分析,走势不规律。5、交易规则:未进先思退,必须要知道,每一次的交易都携带风险,因此在开仓之前必须知道,万一自己错了怎么办,能否接受?只做自己能接受亏损的交易。6、止损:二元
期权
不会被套牢,止损的概念在于损失多少比例后,要主动停止...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜