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期权波动率计算
期权
权利金如何
计算
答:
期权
的权利金就是指期权合约的价格,也就是当下买入或者卖出的期权价值。由于期权涉及的价格比较多,比如期权本身的价格、行权价、标的物的价格等。下图中显示的【最新价】就是每一张不同行权价的期权合约权利金了。假设我们要买入图中行权价为2.600行权价的看涨认购合约,此时权利金的
计算
公式是(...
期权
的买入价和卖出价为什么会不相等?
答:
2.
期权
合约的内在价值和时间价值:期权的价格由其内在价值和时间价值组成。内在价值是期权当前的盈利或损失,而时间价值则表示期权持有人预期未来价格
波动
所支付的额外费用。通常情况下,买入价包括了期权的内在价值和时间价值,而卖出价仅包括时间价值。因此,这两者之间的差价也反映了时间价值的部分。3.市场...
50ETF
期权
杠杆倍数怎么
计算
?
答:
期权
杠杆因素在
计算
50ETF期权的杠杆倍数时,我们需要考虑两个重要因素:期权的价格和50ETF的价格。期权的价格是由多个因素决定的,包括标的资产价格、行权价格、期权到期时间、
波动率
等。而50ETF的价格则是市场上实时交易的结果,代表着市场对于该指数基金的估值。假设某个50ETF期权的价格为10元,而50ETF的价格...
期权
价格
计算
excel
答:
期权
价格可以用模型
计算
,以下介绍的是期权价格的构成。在影响期权价格因素中只有
波动率
是不确定的,也是由投资者自己决定的。期权价格构成 权利金是期权买方为获得权利而必须向卖方支付的费用。对期权卖方来说,它是卖出期权的收益。大多数交易者进行期权交易的目的,只是为了赚取权利金买、卖的差额。权利...
期权
哪个指标好用
答:
权利金价格 权利金,指的就是
期权
合约的市场价格,T型报价上每个期权合约都会有现时成交价格,而且时刻都在变动,就像股票的现时价格,交易时段都会不断变动。Delta Delta,是衡量期货价格变动对权利金的影响,可以把它看成是一个指标,就像股票的市盈率、市净率一样。Delta绝对值很大,那么标的价格变动...
期权
的权利金数怎样
计算
?
答:
看涨
期权
的买方买入看涨期权,支付一定数额的权利金。一旦市场价格果真大幅度上涨,那么,他将会因低价买进而获取较大的利润,大于他买入期权所付的权利金数额,最终获利,他也可以在市场以更高的权利金价格卖出该期权合约,从而对冲获利。如果看涨期权买方对相关市场价格变动趋势判断不准确,一方面,如果市场...
小白理财进阶之深度实值
期权
特征
答:
由此可见,通过相等头寸概念,实值
期权
和虚值期权具有等价性。最重要的是,运用“虚值+期货”方式构建的头寸,其权利金成本更加低廉,这使得用到实值期权的投资者也可能会通过合成的方式间接利用实值期权。三是深度实值期权几乎不受到
波动率
和时间的影响。期权交易的三个维度是方向、波动率和时间。当我们...
麻烦您看看这道关于
期权波动率
微笑的题 感激不尽
答:
个人认为题目有问题,在此前提下我认为答案选A,B;不过估计书本正确答案是A。大概讲下我的理解:
期权
两个价格,一个是理论价格,一个是市场价格。理论价格由BSM推得,市场价格由市场给出。一般对于汇市波动微笑是一个对称微笑,意思是在深度实值和深度虚值的时候
波动率
大于用市场价格用BSM公式反推的隐含...
期权
价值的影响因素
答:
(2)标的物价格
波动率
。在其他因素不变的条件下,预期标的物价格波动率越高,标的物市场价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大,买方获取较高收益的可能性也会增加,
期权
卖方的市场风险也会随之大幅增加,因此,标的物市场价格的波动率越高,期权的价格也应越高。(3)...
期权
的
波动率
衡量了什么?
答:
波动率
通常定义为价格连续复利收益率的标准差,是衡量价格波动的百分比,只体现价格波动幅度的大小,而不考虑价格变动的方向,即价格波动的剧烈程度。
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