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期权波动率计算
请问如何
计算
股票年收益
波动率
答:
建议你用股票年收益
波动率
,具体
计算
步骤是:1.从finance.yahoo.com上面找到你要的公司的股票资料,将其每天的历史价格下载下来,然后选用Adjusted Close Price;2.把它们复制到Excel Spreadsheet里,然后用STDEV计算标准差,就OK了。这是你要的答案么?
vix
波动率
指数什么意思
答:
vix波动率指数什么意思?vix是由美国芝加哥
期权
期货交易所创造并使用的市场波动性指数,这一指数可以反应投资者对未来30天市场波动性的预期。该指数是以sp500指数期权的隐含
波动率计算
得来,如果隐含波动率高,那么vix指数也越高。指数反映出投资者愿意付出多少成本去对冲投资风险,能反映投资者对后市的恐慌...
期权
哪个指标好用
答:
权利金价格 权利金,指的就是
期权
合约的市场价格,T型报价上每个期权合约都会有现时成交价格,而且时刻都在变动,就像股票的现时价格,交易时段都会不断变动。Delta Delta,是衡量期货价格变动对权利金的影响,可以把它看成是一个指标,就像股票的市盈率、市净率一样。Delta绝对值很大,那么标的价格变动...
为什么股指
期权波动率
能够反映恐慌情绪
答:
2006年,VIX指数的
期权
开始在芝加哥期权交易所开始交易
计算波动率
指数(VIX)需要的核心数据是隐含波动率,隐含波动率由期权市场上最新的交易价格算出,可以反映市场投资者对于未来行情的预期。其概念类似于债券的到期收益率(Yield To Maturity):随着市场价格变动,利用适当的利率将债券的本金和票息贴现,当...
期权
的结算公式?
答:
行权价-合约标的收盘价,0) 认沽
期权
虚值=max(合约标的收盘价-行权价,0)认购-认沽期权平价关系即:认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券 现价(c+PV(X)=p+S)如何
计算
合成股票多头策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点, 构建成本:认购期权权利金-认沽期权权利金 ...
期权
卖方卖多长时间的期权合适
答:
成功的
期权
卖方总是敏锐地寻找那些被“高估”的期权。如何找出“高估”的期权?期权定价的核心因素是
波动率
,一般来说,如果隐含波动率高于历史波动率达到一定程度,或者某一行权价的隐含波动率明显超过其他行权价的隐含波动率就可以被认为是过度偏离,也就是这一期权的价格被高估了。波动率的
计算
虽然复杂,但期权行情系统...
期权
的
波动率
衡量了什么?
答:
波动率
通常定义为价格连续复利收益率的标准差,是衡量价格波动的百分比,只体现价格波动幅度的大小,而不考虑价格变动的方向,即价格波动的剧烈程度。
实际
波动率
的概念
答:
要明确实际
波动率
,首先要从波动率的概念入手。波动率(Volatility):是指关于资产未来价格不确定性的度量。它通常用资产回报率的标准差来衡量。也可以指某一证券的一年最高价减去最低价的值再除以最低价所得到的比率。业内将波动率定义为价格比率自然对数的标准差。波动率的种类有:实际波动率,隐含...
期货知识:
期权
合约的结算价格是怎么
计算
的
答:
标的合约的前结算价关系到了涨跌停价格和开仓保证金的
计算
,在12月2日当天,投资者需要按照新的合约单位调整前结算价。调整后的合约前结算价格=原合约结算价格×原合约单位/新合约单位。日终,中国结算按照调整后的合约单位及行权价格计算并收取维持保证金、锁定备兑证券。
什么是年复合收益率
答:
计算
公式:年复合收益率的一般公式为:年复合收益率=(期末资金-期初资金)/期初资金。C—认购权证初始的价格;X—权证的行权价格;S—标的证券的现价;T—权证的有效期;r—连续复利计算的无风险利率;σ—市场
波动率
,即年度化的标准差;N(·)—正态分布变量的累积概率分布函数。
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