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期权波动率计算
期权波动率
的
计算
公式是什么
答:
1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整
。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间,取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。下降波动率...
波动率计算
公式是什么?
答:
股票的
波动率
指标一般是应用在
期权
上面,分为历史波动率和隐含波动率。历史波动率:通过一个
计算
标准差的公式对标的工具在过去价格变化快慢进行衡量;隐含波动率:只与期权有关,是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的统计波动率的预测。投资者可以计算和比较两种波动率,然后分析出对未来价格趋势的预...
什么是
期权波动率
,如何
计算
?
答:
1.历史波动率:历史波动率是通过分析标的资产过去一段时间的价格变动来计算得出的
。它基于已经发生的价格数据,反映了过去的波动情况。计算历史波动率的常见方法包括对日收益率进行统计分析,例如计算标准差或年化波动率。2.隐含波动率:隐含波动率是由期权的市场价格反推出来的波动率,它表达了市场对标的资...
什么是
期权
的隐含
波动率
?如何
计算
?
答:
期权隐含波动率的原始公式:
C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中的D1和D2分别是
:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(隐含波动率),...
什么是
期权
历史
波动率
答:
计算期权历史波动率的一种常见方法是使用标的资产的历史价格数据
。以下是一种常见的计算方法,称为对数收益率法:收集标的资产的历史价格数据,通常是每日收盘价。计算每日收益率,即当日收盘价与前一日收盘价之间的相对变化。公式为:日收益率 = ln(Pt / Pt-1),其中Pt是当日的收盘价,Pt-1是前一...
期权
隐含
波动率
怎么
计算
?什么是期权隐含波动率?
答:
隐含波动率是用市场上正在交易的期权现价求出的,所以表示为当前波动率。我们把市场中的期权现价用CM表示,期权理论价函数为C(S, X, r, T, σ)。
计算
隐含波动率的方法有很多种,但这些方法都是利用了
期权波动率
越大,期权价格也会越大的特性,具体计算过程包括以下4个阶段。第一阶段 CM>C(S,...
如何
计算期权
的隐含
波动率
答:
隐含
波动率
的
计算
通常是通过
期权
定价模型(如Black-Scholes模型)来进行推算。这个模型使用期权价格、标的资产价格、行权价、无风险利率、期权到期日等因素来计算出一个合理的隐含波动率。实际上,一张期权的价值是根据一个数字的预期值来确定的,这个数字被称为期权的隐含波动率。期权隐含波动率的原始公式...
波动率计算
公式是什么?
答:
计算
公式是:
波动率
=[有重要意义的第二高(低)点一有重要意义的第一高(低点)]/两高(低)点间的时间。这个公式的意义是:(1)预测是根据历史的数据。进一步来说的话,新股就需要经过一段时间的运动观察之后,才可以进行相应的预测。(2)重要的低点是判断的关键,如果点选错了,那么就没有...
期权
怎么做
波动率
答:
(2)隐含
波动率
与历史波动率反映的是标的资产过去一段时间的波动程度不同,隐含波动率是资产价格未来一段时间的波动率,是由相应的
期权
价格估计出来。如果知道期权的价格和所有除了隐含波动率以外的因素,那么就可以用期权定价模型
计算
出资产的隐含波动率。由于以同一只资产为标的的期权合约有很多,执行价格...
浅谈挂钩LPR利率
期权
的内在价格
计算
及
波动率
报价方法
答:
期权
价格的
计算
涉及复杂的现金流预测和折现,如利率上限期权,通过选择不同参考利率及其对应概率,可以得到内在价格,例如0.004435元。利率互换期权的定价则依赖于远期利率分布,计算出固定端的现值,转化为期权的当前内在价值。挂钩LPR的期权定价区别于repo(回购协议)和shibor( Shibor 首选参考利率),它...
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