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期权波动率计算
期权
价格的影响因素
答:
BSM
期权
估计模型公式:由BSM模型我们引出期权套利的重要参数,隐含
波动率
。期权市场是现实的,有实际的成交价格,它并不总等于用BSM
计算
出的理论价格,但我们可以把实际价格带入到BSM模型中,反推出公式中的波动率,也就是说什么样的波动率支持目前的实际成交价格,我们管它叫做隐含波动率。为什么期权套利离...
波动率
指标怎么看
视频时间 02:04
期权
定价公式是什么
答:
也就是说,如果股票价格的
波动率
增加,
期权
价格的变化也会更快。因此,这个公式将股票的波动率也考虑进了期权的价格。总的来说,Black-Scholes公式是一个非常有用的工具,它可以帮助我们准确地估计期权的价格,这对于投资者来说是非常重要的,因为它可以帮助他们做出明智的投资决策。
如何
计算
期货平值
期权
的值大致的价格区间?
答:
对于看跌
期权
(Put Option):内在价值 = Max(0, 行权价格 - 标的资产价格)时间价值考虑:虽然题目中提到快到期了,不需要太考虑时间价值,但实际上即使是末日轮,期权还是会有一点剩余时间价值的。这个时间价值通常很小,但对于非常短期的期权来说,它仍然可能影响期权价格。
波动率
与期权价格:波动率是...
波动率
指标?
答:
不过需要特别指出的是,波动率指数本身并没有上涨或下跌的区分,它所反映的只是未来市场向上波动或向下波动的强度。一般而言,波动率指数主要通过标的指数
期权
的隐含
波动率计算
得来如果标的指数期权的隐含波动率越高,则波动率指数相应越高;反之如果标的指数期权的隐含波动率越低,则波动率指数则越低。
波动率
怎么看
答:
- 当市场整体处于震荡阶段时,即使出现小幅上涨,买方持有的看涨
期权
的权利金可能减少。- 单边下跌趋势可能导致不挣钱,这是
波动率
对买方的影响之一。3. 期权的两类波动率:3.1 历史波动率:- 由历史数据推演而得,反映市场波动的平均水平。3.2 隐含波动率:- 由目前市场价格
计算
,反映市场对未来波动...
几个关于
期权波动率
的问题~
答:
2006年,波动率指数期权在芝加哥期权交易所开始交易开始。 波动型 1,实际波动未来实际波动性,也被称为波幅,它指的是投资回报的程度的
期权波动率
衡量的生活,因投资回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数。或者说,实际波动是不可能准确地
计算
,人们只能得到它通过各种方法估算。 2,历史波幅历史波动率是...
期权
定价公式是什么
视频时间 01:07
股票
波动率
怎么查
答:
股票
波动率
在交易软件中显示,投资者查看盘口信息就能看见,股票涨跌幅、振幅等都能代表股票的波动率。【
波动率
是哪个指标
答:
股票的
波动率
指标一般是应用在
期权
上面,分为历史波动率和隐含波动率。投资者可以
计算
和比较两种波动率,然后分析出对未来价格趋势的预估,但是对专业要求相对较高。【
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