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期权波动率计算
期权
的涨跌幅怎么规定
答:
认购
期权
、认沽期权的跌幅限制为:合约标的前收盘价×10%。【2】中金所沪深300股指期权:每日价格最大
波动
限制为上一交易日沪深300指数收盘价的±10%。【3】商品期权:与标的期货合约涨跌停板幅度相同。如按照百分比来
计算
,则不同行权价格期权的涨跌幅限制百分比是不一样的,因为杠杆不一样,越是虚值...
波动率
是什么
答:
首先,关注
波动率
比期权价格本身更为重要。波动率是投资者交易期权参考的重要指标,因而有些人也把期权交易称为“波动率交易”。想要投资交易期权,需要掌握如何使用波动率。波动率对期权价格的影响 标的资产的波动率是布莱克-斯科尔斯期权定价公式中一项重要因素。在
计算期权
的理论价格时,通常采用标的资产的...
期权
临近到期隐含
波动率
会变大吗
答:
如果让我用大篇幅去解释
波动率
的
计算
公式显然不现实,那么我告诉你最简单的理解方式:波动率=
期权
贵不贵 波动率又直接影响到期权的时间价值 波动率的高低,会告诉你应该怎么干期权,贵了当然是卖出(做义务仓),便宜了当然是买入(做权力仓)!但是并不能代表行情方向。波动率对期权价格的影响可以概括...
期权
中iv如何
计算
答:
一般来说,有四种隐含
波动率
的
计算
方法(各位可稍作了解不用深究)分别是:一、VIX指数编制法:利用方差互换原理,通过选取近月合约和次近月合约一系列满足条件的看涨、看跌
期权
的隐含波动率,将其加权平均而得。二、交易量加权法:其权重是该品种期权交易量与该期权总交易量的比值,显然,成交量越大的...
期权
定价公式
答:
期权定价公式是用来
计算期权
价格的数学公式,其中最著名的公式是Black-Scholes期权定价模型。该模型是由费希尔·布莱克(Fisher Black)和默顿·斯库尔斯(Myron Scholes)在1973年提出的,用于计算欧式期权价格。Black-Scholes模型假设:期权价格的
波动率
是恒定不变的;期权价格的收益率是连续的,且符合随机游走...
期权
中HV是什么意思?
答:
期权
中HV是历史
波动率
的意思。历史波动率是从标的每日收益
率计算
得出的,用HV表示。举个例子比如HV20就是用二十天标的价格的每日收益率计算的波动率。HV的分位数则是将一段时间内所有的HV从小到大排列,并计算相应的累计百分位,某一百分位所对应的数据值就成为分位数。HV20的25%分位数的含义是,...
沽购双杀一般在什么时候
答:
l
期权
价格=内在价值+时间价值 l 认购合约内在价值=标的现价-行权价 l 认沽合约内在价值=行权价-标的现价 l 从而推算出:时间价值=期权价格-内在价值 l 通过
计算
得知,实值认购、认沽期权是同时具有内在价值和时间价值的,而虚值期权则完全由时间价值组成。除了内在价值和时间价值外,
波动率
也是影响期权...
怎么根据
波动率
交易
期权
?
答:
50ETF
期权波动率
三大运动方式 一、做空波动率策略 期权做空波动率的策略主要是指预期未来标的价格趋于横盘或者波动程度趋于缩小,从而无法覆盖买入个股期权的成本时使用的策略,査期权举出比较常见的是卖出跨式策略和卖出宽跨式策略。做空波动率策略的大优势是胜率相对较高,盈利曲线更为稳健。因此,虽然做空...
如何正确评估隐含
波动率
对
期权
定价的影响?
答:
期权隐含波动率期权隐含波动率是指市场中权利金蕴含的波动率,是将某一期权合约的成交价及其他几个参数输入期权定价模型,通过试错法
计算
而来。反映的是市场对波动率的看法。当隐含波动率上升,代表投资者预期期货价格波动将扩大,因此权利金也会上涨;反之权利金则会下跌
期权波动率
是怎样交易的?期权波动...
excel
波动率计算
答:
公式:=STDEV(OFFSET($B$1,MATCH(D2,$A$2:$A$18,0),,MATCH(F2,$A$2:$A$18,0)-MATCH(D2,$A$2:$A$18,0)+1))
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