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期权波动率计算
期权
是如何进行结算的呢?
答:
期权的结算方式取决于期权的类型和交易所的规定。在期权交易中,结算主要涉及两个方面:现金结算和实物交割。现金结算:(1)欧式期权:在欧式期权中,期权的持有者只能在到期日行使期权,而在到期日之前无法行使。到期日时,如果期权的持有者选择行使期权,交易所将根据期权合约的条款
计算期权
的内在价值,并...
个股
期权
名义本金是什么意思
答:
名义本金:名义本金是在金融衍生工具中,用来
计算
实际结算金额的货币本金。在利率互换中,交换利息支付的货币金额取决于某一事先决定的货币本金。订约双方向对方支付的货币金额等于约定的周期利率乘名义本金:双方交换的货币只是净利息支付,不交换该名义本金。一般情况名义本金都会大于流通中债券数量,会导致在...
如何量化金融市场的
波动性
?
答:
历史
波动率
(Historical Volatility):历史波动率是通过
计算
过去一段时间内资产价格的标准差来评估资产的
波动性
风险。这种方法是基于过去的数据进行预测,不考虑未来可能发生的事件,因此可能存在一定的偏差。隐含波动率(Implied Volatility):隐含波动率是市场对未来资产价格波动的预期,通常是通过
期权
价格推断出来...
期权波动率
指数哪里看
答:
期权
的
波动率
指标可以到期权论坛查看,还有ETF行情、股指行情,持仓数量等各种指标都可以查询到。50ETF波动率指数基于方差互换原理,通过近月与次近月上证50ETF期权合约为基础进行编制,反映投资者对未来30天上证50ETF波动率的预期。上证50ETF波动率指数不仅是反映投资者情绪的重要指标,同时也是衍生产品市场的...
股票
期权
的时间价值是怎么
计算
的?
答:
期权
为什么会有时间价值?首先我们要明白期权为什么会有时间价值。我们知道,期权是对某一物品未来的买卖权,买卖期权时是否盈利的关键在于该物品未来的价格。期权的时间价值,是构成期权合约的部分价值,又可以被叫做外在价值。可以说,期权的时间价值等于期权价值减去内在价值的部分。期权的时间价值怎么
计算
?...
如何进行
期权
交易?
答:
3.成分股:对于ETF
期权
,权重越高的个股会影响整个指数的走势,比如上证50ETF期权的权重股是贵州茅台、平安银行等,如果某个个股大涨就容易带动指数上涨。4.汇点波指:汇点波指是衡量期权市场
波动率
的指标,它反映了市场对未来波动率的预期。5.波动率走势:期权的价格和价值与标的资产的波动率密切相关,...
期权
亏损怎么算
答:
1、
期权
未到期,期权的利润就是将持有的期权卖出可得的期权费和之间买入期权支出的期权费之间的差额。2、期权到期,如果行权,就是行权价格和市场价格之间的差价所得的收益和期初买入期权所支付的成本的差额。如果不行权,损失期权费。卖出期权:1、期权未到期,期权的利润是将持有的期权从市场上买回所需...
期权
卖方卖多长时间的期权合适
答:
成功的
期权
卖方总是敏锐地寻找那些被“高估”的期权。如何找出“高估”的期权?期权定价的核心因素是
波动率
,一般来说,如果隐含波动率高于历史波动率达到一定程度,或者某一行权价的隐含波动率明显超过其他行权价的隐含波动率就可以被认为是过度偏离,也就是这一期权的价格被高估了。波动率的
计算
虽然复杂,但期权行情系统...
期权
需要缴纳保证金吗
答:
期权
交易的卖方需要交纳保证金,买方不需要缴纳保证金,只需要交纳权利金。期权的买方向卖方支付了一定数额的权利金后,在约定的期限内既可以行权买入或卖出标的资产,也可以放弃行使权利,当买方选择行权时,卖方必须履约。由于期权盈亏的非线性特点,期权与期权之间、期权与期货之间可以构造出非常丰富的组合,...
如何看
期权
价格表
答:
栏目4——外在价值(Extrinsic)。这个栏目显示了每个
期权
价格中所包含的时间价值(例中有两个价格,一个基于买价,一个基于卖价)。这一点很重要,因为所有期权在到期时都会失去全部时间价值。栏目5——隐含
波动率
(IV)。这一数值是通过布莱克-斯克尔斯期权定价模型等
计算
出来的,代表依据当前期权价格和其他...
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