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证券组合的风险收益率公式
市场收益率,无
风险收益率
,风险收益率,必要收益率,预期收益率,这些有...
答:
风险和收益的上述本质联系可以表述为下面的
公式
: 二、预期收益率=无风险利率+风险补偿 预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿。无
风险收益率
是指把资金投资于某一没有任何风险的投资对象而能得到的收益率,这是一种理想的投资收益,我们把这种收益率作为一种基本收益,再考虑各种可能出现
的风险
,使...
证券
资产
组合的
预期
收益率公式
如何做
答:
证券
资产
组合的
预期
收益率
E(Rp)=∑Wi×E(Ri)。其实就是各个单独资产*权重的加权平均数。例如一项投资组合中包含A、B和C三种股票,权重分别为10%、50%和40%,三种股票的预期收益率分别为10%、12%、15%。要求计算该投资组合的预期收益率。该投资组合的预期收益率=10%*10%+50%*12%+40%*15%...
资本资产定价模型计算
公式
是怎样的?
答:
有已知条件可知:必要收益率Ri=10%,市场组合的平均收益率Rm=12%,无风险收益率Rf=4%,代入
公式
中可得:β=(Ri-Rf)/(Rm-Rf)=(10%-4%)/(12%-4%)=0.75。B投资
组合的风险收益率
为12%,市场组合的平均收益率为14%,无风险收益率为6%,则该投资组合的β系数应如何计算?有已知条件可知:...
有分求助!关于
证券
投资
组合
期望
收益率
和无
风险
利率的计算
答:
有分求助!关于证券投资组合期望
收益率
和无
风险
利率的计算β系数是评估一种证券系统性风险的工具,用以量度一种证券或一个投资
证券组合
相对于总体市场的波动性,β系数利用一元线性回归的方法计算。 (一)基本理论
股票的
组合收益率
怎么找得到,或者该怎么算啊?
答:
取市场的长期收益率的几何平均值,中国股市是16%-17%,用无
风险收益率
+风险溢价,无风险收益率取当下的5年期国债收益率,风险溢价可以用市场平均偏差和其他主观因素调整。由于期望收益率的计算与
证券组合的
相关系数无关,因此三种情况下的期望收益率是相同的,即期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18.8%...
多个
证券组合
,其
风险
和
收益
怎么求?
答:
0.3*0.4+0.25*(-0.1)+0.45*0.15这个就是你的期望收益啊 求
风险
还需要计算
收益率
的方差。
市场平均
风险报酬率
和市场平均报酬率 分别指什么
有什么
区别
答:
区别:1、性质不同:
风险报酬率
是投资项目报酬率的一个重要组成部分,如果不考虑通货膨胀因素,投资报酬率就是时间价值率与风险报酬率之和。市场报酬率是市场上所有股票组成的
证券组合的
报酬率,是外生给定的变量。2、
公式
不同:市场平均报酬率=无风险报酬率+市场平均风险报酬率。风险报酬率=利率-(纯粹...
证券组合
投资
的收益
与
风险
计算
答:
夏普在此基础上通过一些假设和数学推导得出了资本资产定价模型(CAPM): E(ri)=rf +βi [E(rM)—rf] (3)
公式
中系数βi 表示资产i的所承担的市场风险,βi=cov(r i , r M)/var(r M) (4) CAPM认为在市场预期收益rM 和无
风险收益
rf 一定的情况下,资产
组合的
收益与其所分担的市场风险β...
已知无
风险收益率
为3%,市场平均收益率为12%,某
组合
投资由三股票A、B...
答:
公式
:某
证券
预期收益率=无风险利率+贝塔系数*(市场平均收益率-无
风险收益率
)根据题意可得,A股票预期收益率=3%+1.8*(12%-3%)=19.2%B股票预期收益率=3%+1*(12%-3%)=12%C股票预期收益率=3%-1.2*(12%-3%)=-7.8%该
组合的
贝塔系数=1.8*60%+1*30%-1.2*10%=1.26该组合的预期收益...
证券组合收益率
的标准差
公式
怎么记
答:
证券组合的
标准差
公式
是:1、A、B证券相关系数设为X。2、A、C证券相关系数设为Y。2、B、C证券相关系数设为Z。3、证券组合
收益率
的标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
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