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证券组合的风险收益率公式
某公司持有A、B、C三种股票构成的
证券组合
,三种股票所占比重分 别为4...
答:
组合
风险报酬率
=加权β*[E(Rm)-Rf] =1.04*(10%-8%)=2.08%;(2)该
证券组合的
必要收益率=组合风险报酬率+无
风险收益率
=2.08%+8%=10.08%;(3)投资A股票的必要投资收益率=8%+1.2*(10%-8%)=10.04%;(4)是。A的β值最大,增加对A投资使得加权β变大,组合必要收益率...
市场
风险报酬率
的计算~~急啊~~大家帮帮忙
答:
风险报酬率
计算
公式
:ΚR_ β×式中,Kr表示
风险收益率
;β表示风险报酬系数;V是标准偏差。那么,在不考虑通货膨胀影响的情况下,总投资回报率为:K=RF+KR=RF+βV式中:K为投资回报率;RF代表无风险回报。风险报酬系数是衡量企业所承担风险的一种指标。一般由专业机构进行评估,也可以从往年的投资...
无
风险
利率的计算
公式
答:
资本资产定价模型
公式
为
证券
收益率=无
风险收益率
+贝塔值*(市场收益率—无风险收益率)根据此公式,联立方程组 25%=无风险收益率+1.5*(市场收益率—无风险收益率)15%=无风险收益率+0.9*(市场收益率—无风险收益率)解得:市场收益率=1/6 无风险收益率=0 ...
必要
收益率
等计算
答:
V:为标准离差率。例1:短期国债利率为6%,某股票期望收益率为20%,其标准差为8%,风险价值系数为30%,则该股票必要收益率为18%。其中:
风险收益率
bV=30%×(8%÷20%)=12%;必要收益率= Rf+bV=6%+12%=18%。例2:已知某公司股票的β系数为05,短期国债收益率为6%,市场
组合
收益率为10%...
股票的预期
收益率公式
是什么
视频时间 01:07
投资
组合的
期望
收益率公式
答:
比较流行的还有后来兴起的套利定价模型,它的假设是投资者会利用套利的机会获利,既如果两个投资组合面临同样
的风险
但提供不同的预期收益率,投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合,并不会调整收益至均衡。小编归纳,通过以上关于投资
组合的
期望
收益率公式
内容介绍后,相信大家会对投资组合的期望收益率...
.国库券的利率为 5%,市场
证券组合的报酬率
为 13%。
答:
投资计划必要报酬率=无
风险报酬率
+β*(市场
组合报酬率
-无风险报酬率)=5%+0.8*(13%-5%)=11.4%,因为计划投资报酬率11.4%比期望投资报酬率要高,所以选择投资。(4)如果某种股票的必要报酬率为12.2%,其β值应为多少?(10分)12.2%=5%+β*(13%-5%)得到β=0.9扩展资料:
证券组合的
定义...
投资
组合的
期望
收益率公式
视频时间 00:48
如何计算
证券的
期望
收益率
?期望收益率跟什么因素有关?
答:
三、投资
组合
期望
收益率
投资组合中单只股票期望收益率可以通过上述CAPM模型进行计算。再获得每只股票期望收益率之后,可以通过下面
公式
求出组合期望收益率。四、债券的期望收益率 债券
的风险
主要来自于违约风险,对于债券期望收益率计算可以通过债券评级,每项评级对应风险溢价,并通过公式:需要注意的是,以上...
无风险收益率为2.5%,
证券
市场
组合的风险收益率
为20%,而股票的贝塔系数为...
答:
无风险收益率为2.5%,
证券
市场
组合的风险收益率
为20%,股票的贝塔系数为0.6,预期收益是13%。根据CAMP资本资产定价模型:2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%,所以预期收益率为13%。预期收益率也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率,一般是以政府...
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