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远期升水和贴水计算题
国际金融掉期交易
计算题
,请写出详细过程!!谢谢!!!
答:
以利率差的观念为基础的
计算
公式为:掉期率计算= (
远期
汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
汇率升
贴水
是什么意思?
答:
汇率是指两种货骇间的比价关系。在我国一般说来,汇率上升,意味着外国货币升值(更值钱了),而本国货币贬值。汇率是不停波动的。现在是8月份,人民币:美圆=7.99,到了9月份,人民币:美圆=7.89,这就是说人民币
远期
汇率升水(更值钱了),或者说美圆远期汇率贴水(美圆贬值了)。
升水和贴水
是...
外汇
题目
答:
?还能美元
远期升水
?第四题应该是即期卖出英镑买入美元,18000*1.5820=28476美元 A和B 第五题同上是18000*1.5910=28638美元 A和C 第六题是肯定是保值的A 18000英镑,和C该数字是按远期汇率买入价
计算
。C这答案,不知道是针对什么讲的?只能说出题者不严谨!应该说预售美元的汇率是远期买入价 ...
在直接标价法的情况下,
远期
汇率如果是
升水
,则把升水数的小数加入即期汇...
答:
要根据报价情况而定的,如果
远期升水
,报价中必然是小数在前,大数在后,远期汇率则为前加前/后加后,即小数加小数,大数加大数.如果
远期贴水
,报价中必然是大数在前,小数在后,远期汇率则为前减前,后减后,即小数减大数,大数减小数,这样在
计算
中不必考虑直接还是间接报价了.直接标价是以单位外币折算成本币...
影响
远期
外汇的主要因素有哪些
答:
贴水
大致与两国之间的利差保持平衡。也就是说,两种交易货币短期投资利率的差额是构成两种货币的
远期升水
、贴水的基础。一般来说,利率、升水或贴水有如下关系:利率高的货币的远期汇率表现为贴水,利率低的货币的远期汇率表现为升水。
计算
升贴水的公式为:升贴水=即期汇率×两地利差×(月数/12)。
为什么
远期
汇水前大后小表示远期汇率
贴水
?
答:
这背后的逻辑在于供求关系:由于银行需要支付的港元比收取的多,表明市场上对港元的需求大于供应,从而导致港元的价格上升,美元相对下跌,形成美元
贴水
。这种
远期
汇水的前小后大(
升水
)与前大后小(贴水)的规律,是货币市场中汇率变动的直观反映,理解它有助于投资者做出更精准的交易决策。总结来说,...
升水和贴水
是什么意思
答:
升水
表示
远期
汇率高于即期汇率。在直接标价法下,升水代表本币贬值。反之,在间接标价法下,升水表示本币升值。如人民币兑美元现汇汇率为100美元=810.02元人民币,若期汇升水10个点,则期汇汇率为100美元=810.12元人民币,表示人民币贬值10个点。反之亦然。2、
贴水
:是指远期汇率低于即期汇率,与“升水...
高手请进解释一下期货"升
贴水
"
答:
可转债投资中的升贴水 (0610增补)转换平价中升贴水的表现:转换价格与可转债面值有关,转换平价与可转债市价有关(转换平价=可转债市价/转换比率)。当市场内股票价格等于转换平价时,投资者处于盈亏平衡,当股票市价低于转换平价,处于贴水;反之处于升水,此时有套利机会。
升水和贴水
的
计算
直接比较股票市价...
什么是
升水和贴水
?
答:
转换价格与可转债面值有关,转换平价与可转债市价有关(转换平价=可转债市价/转换比率)。当市场内股票价格等于转换平价时,投资者处于盈亏平衡,当股票市价低于转换平价,处于升水;反之处于贴水,此时有套利机会。
升水和贴水
的
计算
直接比较股票市价和转换平价即可。期货贴水与期货升水 在期货市场上,现货的...
升水贴水
口诀
答:
因为假如上限被突破,就会有人买进近期,卖出远,这样,他在支付了利息、仓储、保险费等费用后,还能有盈利,对近期买入的力量和对
远期
卖出形成压力,很快迫使近期和远期的价格关系步入正常轨道,一般
升水
总是低于持仓费上限。“持仓费”的下限=利息费用(以正常的市场利息率标准
计算
)不难理解,升水小于“...
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