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远期升水和贴水计算题
已知即期汇率和
远期
汇率,求
贴水
率的公式?怎么
计算
?
答:
远期
外汇是以即期汇率为基础加减升
贴水
来
计算
的。直接标价法下,远期汇率低,其差价称为贴水( Discount );远期汇率高,其差价称为
升水
( Premium )。间接标价法下则相反。即期汇率与远期汇率两者相等称为平价(At par)。 美元汇率离岸 设i为本国年利率,i为外国年利率,e为即期汇率,f为远期汇率,公式:1+i=(1+i)...
在期货里,什么叫
升水
、
贴水
,能举例说明吗
答:
可转债投资中的升贴水 (0610增补)转换平价中升贴水的表现:转换价格与可转债面值有关,转换平价与可转债市价有关(转换平价=可转债市价/转换比率)。当市场内股票价格等于转换平价时,投资者处于盈亏平衡,当股票市价低于转换平价,处于贴水;反之处于升水,此时有套利机会。
升水和贴水
的
计算
直接比较股票市价...
升
贴水
年率是多少?
答:
一般
计算
,用中间价:[(2.0380+2.0395)/2-(2.0321+2.0358)/2]*100%*12/[(2.0321+2.0358)/2*3]=0.944 具体计算时,要根据掉期方向:即期卖/
远期
买,掉期率(
升水
率):(2.0395-2.0321)*100%*12/(2.0321*3)=1.456 即期买/远期卖,掉期率(升水率):(2.0380-2....
金融工程林清泉课后
习题远期
汇率
与
利率有何联系,如何
计算远期
汇
答:
1、利率较低的货币
远期升水
,利率较高的货币
远期贴水
。由于国际间投机套利活动的存在,远期汇率与利率存在相互影响的关系。在其他条件不变的情况下,利率较低的货币的远期汇率升水;利率较高的货币的远期汇率贴水。2、远期汇率
计算
公式是:变动数字等于即期汇率乘以两地利差乘以月数除以12。
金融
计算题
答:
3个月
远期
折算JPY1,500,000,000=USD1,500,000,000/117.23=12,795,359.55 5、假设美国货币市场的年利率为13%,英国货币市场的年利率为7%,美元兑英镑的即期汇率为GBP1=USD2.0025,某投资者用20万英镑进行套利交易,试
计算
美元
贴水
30点与
升水
30点时该投资者的损益情况。该题没有贴水/升水的期限...
间接标价法下的货币的
升水
率的如何
计算
答:
汇率
计算
:计算美元
贴水
。假设在英国市场上,1英镑=1.50---1.70美元,3个月
远期
在点数标价法下为10--20,在间接标价法下,点数上升,美元贴水(贬值)。3个月后美元实际汇率:1.50+0.010=1.510 1.70+0.020=1.720 即1英镑=1.510---1.720美元 计算美元
升水
。还是上面的的汇率,1英镑=1....
贴水
反应了市场对未来人民币
与
美元之间价格的何种预期?
答:
调换票据或兑换货币时,因比价的不同,比价低的一方给另一方补差额。温馨提示:以上内容仅供参考,不作任何建议。应答时间:2021-08-13,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html ...
关于升
贴水
的一个问题
答:
首先,回答这个问题最主要的是弄明白升值意味着什么。请注意,升值意味着S增长,而非F>S!人民币利率高于美元利率,按照逻辑的确应该导致人民币升值,即S会增长,不过这并不影响通过利率平价得出的美元
升水
(F>S)的结论。第二,也许你会问,凭什么美元贬值,结果美元的
远期
汇率要比即期汇率还高呢(我们...
塑料期货升
贴水计算
公式
答:
公式如下:1、在直接标价下,
远期
汇率等于即期汇率加
升水
数乘负
贴水
数。2、在间接标价下,远期汇率等于即期汇率减升水数加贴水数。升贴水数可以用金额表示,也可以用点数表示。
间接标价法下的货币的
升水
率的如何
计算
答:
汇率
计算
:计算美元
贴水
。假设在英国市场上,1英镑=1.50---1.70美元,3个月
远期
在点数标价法下为10--20,在间接标价法下,点数上升,美元贴水(贬值)。3个月后美元实际汇率:1.50+0.010=1.510 1.70+0.020=1.720 即1英镑=1.510---1.720美元 计算美元
升水
。还是上面的的汇率,1英镑=1....
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