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远期升水和贴水计算题
金融学的升
贴水
年率怎么算?
答:
在直接标价下:
远期
汇率=即期汇率+
升水
数(-
贴水
数)在间接标价下:远期汇率=即期汇率-升水数(+贴水数)升贴水数可以用金额表示,也可以用点数表示。当股指期货价格高于现货指数价格时,股指期货处于升水,基差为正;反之,股指期货处于贴水,基差为负。因此,基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的...
已知即期汇率和
远期
汇率,求
贴水
率的公式?怎么
计算
?
答:
远期
汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,无论即期汇率变化如何,买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价,或远期汇水,通常用
升水
、
贴水
或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水,远期汇率...
在直接标价法下,
升水
时的
远期
汇率等于( )。
答:
【答案】:A 在直接标价法下,
升水
时的
远期
汇率=即期汇率+升水,
贴水
时的远期汇率=即期汇率-贴水;在间接标价法下,升水时的远期汇率=即期汇率-升水,贴水时的远期汇率=即期汇率+贴水。
远期
汇率升
贴水
问题
视频时间 17:37
关于汇率
远期升水和远期贴水
,下列说法正确的是( )。
答:
外汇现汇交易中使用的汇率是即期汇率,即交易双方在交易后两个营业日以内办理交割所使用的汇率,而外汇远期交易中使用的汇率是远期汇率,即交易双方事先约定的,在未来一定日期进行外汇交割的汇率。一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为升水,又称
远期升水
。相反,一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为
贴水
...
...雌诨懵_SD/CHF=1.8410/206个月
远期
差价为20/8
答:
一般在外汇市场上挂牌的汇率,除特别标明
远期
汇率以外,一般指即期汇率。
升水
:当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时,称之为升水。如,即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1:1.7393,三个月期的一美元兑马克价是1:1.75。此时马克升水。
贴水
:当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时...
升水
贴水
公式
答:
升水与贴水
:
远期
汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高,贴水则反之。一般情况下,利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水,利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。 在期货市场上,现货的价格低于期货的价格,则基差为负数,远期期货的价格高于近期期货的价格,这种情况叫“期货升水”...
金融学的升
贴水
年率怎么算?
答:
以下是具体
计算
方法的解释:在直接和间接标价体系下,
远期
汇率与即期汇率的关系通过
升水
(升水数为正)或
贴水
(贴水数为负)体现。如果期货价格高于现货(升水),则基差为正;反之,期货价格低于现货(贴水),基差为负。基差变化受多种因素影响,如市场情绪、融资成本、持有成本以及到期时间等。以理论计算...
国际金融(套汇问题)
答:
1.6000*(10%-8%)*12/12=0.0320,
计算
所得为掉期率,说明以这种利率差异,会导致
远期
汇率
升水
,此时的远期汇率=1.6000+0.0320=1.6320 此时,题所给出的远期汇率为1.6500 好像这个算出来的远期汇率没啥用 应该是套利吧 投资者可以在美国将资金A以即期汇率换荷兰盾,再将换的荷兰盾存在荷兰本土...
粮食出库,
贴水
咋算
答:
[1] 在通常情况下,银行报出的升
贴水
数只有两位或三位数。如果为两位数,即为小数点后第三和第四位,如果报三位数,即为小数点后第二、三加第四位数。升贴水数的大小,两个数的排列次序也按
升水
或贴水而不同。在直接标价法下,大数在前,小数在后,即为贴水。在间接标价法下,小数在前,大数在...
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