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远期升水和贴水计算题
某日伦敦外汇市场中间价1英镑=2.0174美元,1年期
远期升水
为6.55...
答:
远期贴水意味着远期汇率上升。因此,1年后的远期汇率为1英镑=2.0174+0.0655=2.0829美元。
远期升水和远期贴水
远期升水是指一种货币的远期汇率高于即期汇率。远期贴水是指远期汇率低于即期汇率。如是远期升水和远期贴水相等则称为远期平价。远期交易价格、即期交易价格和升贴水的关系:远期交易价格=即期...
国际金融方面,利率和升
贴水
情况。(急!!!)
答:
(1)三个月远期汇率:GBP1=USD(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0040)=1.6055/75 掉期率前大后小,远期汇率为即期加掉期率,汇率相加,小加小,大加大 英镑
升水
(升值),美元贴水,符合利率平价理论,即期利率高的货币
远期贴水
(2)按照套利原则,
计算
英镑升水率(英镑即期买入价1.6025和远期卖出价1.6075)(...
关于
远期
外汇
升水贴水
问题,急!
答:
如果为升水,远期BID报价=即期BID报价+升水点BID报价,远期ASK报价=即期ASK报价+升水点ASK报价。该
例题
USD/CAD的升
贴水
点是30/50,表明USD/CAD
远期升水
,远期汇率的BID/ASK价为1.0321/1.0351。如果为贴水,远期BID报价=即期BID报价-贴水点BID数值,远期ASK报价=即期ASK报价-贴水点ASK数值。该例题GBP/...
...三个月
远期
为₤1=$2.0380/95,请
计算
升
贴水
年率
答:
一般
计算
,用中间价:[(2.0380+2.0395)/2-(2.0321+2.0358)/2]*100%*12/[(2.0321+2.0358)/2*3]=0.944 具体计算时,要根据掉期方向:即期卖/
远期
买,掉期率(
升水
率):(2.0395-2.0321)*100%*12/(2.0321*3)=1.456 即期买/远期卖,掉期率(升水率):(2.0380-2....
国际金融试题
答:
根据利率平价理论,利率高的货币
远期
贬值,本案中,远期英镑贬值,汇率下降,美元
升水
,英镑贴
贴水
,
贴水
率与利率差相一致.贴水数:1.5225*(8.25%-6%)/4=0.0086,即86点 美元升水86点,远期汇率1英镑=(1.5225-0.0086)=1.5139美元
...三个月远期差价位
升水
103~98,试
计算远期
汇率。
答:
远期汇率的升贴水为103/98,BID/ASK报价中,BID的数值大于ASK数值,表示
远期贴水
,远期汇率需要用即期汇率减去升贴水点。所以远期汇率BID价=1.8879-103/10000=1.8776 远期汇率ASK价=1.8890-98/10000=1.8792 所以3个月的远期汇率=1.8776/1.8792 ...
关于国际经济学汇率
计算
的问题。求大神进
答:
瑞士法郎
升水
后,根据利率平价理论,抛补利率平价汇率应该为0.8275*(1+4.22%/4)=0.8362,与瑞士法郎升水幅度不一致(与0.8319比较)。(2)同理,以日元标价,
远期
美元
贴水
,贴水幅度(年率)为8.26%-1.875%=6.385 美元贴水后,根据利率平价理论,抛补利率平价汇率应该为120.06*(1-6.385...
在直接标价法和间接标价法下
升水和贴水
怎么
计算
答:
在直接标价法下,小数在前,大数在后,即为
升水
;在间接标价法下,若是小数在后,大数在前,即为升水。对于“间接标价法”、“直接标价法”的以下定义:直接标价法,又叫应付标价法,是以一定单位(1、100、1000、10000)的外国货币为标准来
计算
应付出多少数额本国货币。间接标价法,又称应收标价法。
请问在外汇里面的
贴水和升水
的怎么
计算
的
视频时间 00:50
远期
汇率
计算
答:
远期
汇率的
计算
公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式 可以发现:A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系,远期汇率
贴水
(低于即期汇率)并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌,只是表明A货币的利率高于B货币的利率。同样,远期汇率
升水
...
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