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远期升水和贴水计算题
一道关于利率平价和套利的
计算题
~~
答:
然后拿到美国货币市场一年后本息和为16.008X(1+12%)=17.92896万美 如果一年期美元
贴水
20点,则一年期
远期
汇率为GBP1=USD1.9990 将17.92896万美元兑换成英镑为17.92896/1.9990=8.968964万英镑 与投资时8万英镑比较获利96896.4英镑 如果一年期美元
升水
20点,则一年期远期汇率为GBP1=USD2.0030 ...
升水和贴水
什么意思
答:
远期
差价的两种类型,在直接标价法下,
升水
代表本币贬值,外币升值,在直接标价法下,贴水表示本币升值,外币贬值。当远期汇率高于即期汇率高则为升水,当远期汇率低于即期汇率则为贴水,升贴水是指在确定远期汇率时,是通过对汇率走势的分析确定其上升还是下跌,相应的涨跌的价格就是升水金额
和贴水
金额。
计算
...
试推导不考虑通货膨胀条件的
远期
汇率及升
贴水
公式
答:
按照一价定律,本币一年的本利和应该与外币一年本利和用
远期
汇率折算的本币数量相等,用公式表示为:Y(1+Rh)=Y•Eo(1+Rf)/Et;得到Et/Eo=(1+Rf)/(1十Rh);即Et=Eo(1+Rf)/(1十Rh)。 Et即为所求的远期汇率。(2) 升
贴水
公式推导:远期汇率与即期汇率的差额用
升水
、贴水和评价...
为什么
远期
汇水前大后小表示远期汇率
贴水
?
答:
1个月的
远期
汇水(也称远期差价)为49/44,在这个远期汇水下,相应的,银行支付港元差价0.0049,银行收取港元差价0.0044,银行支付差价高于收取差价,港元的需求大于供应量,港元
升水
,美元
贴水
。也就是1个月的远期汇率USD1=HKD(7.7944-0049)~(7.7951-0.0044)。为什么远期汇率的价差要大于即期汇率...
国际金融
计算
答:
计算远期
汇率的原理:(1)远期汇水:“点数前小后大” → 远期汇率
升水
远期汇率=即期汇率+远期汇水 (2)远期汇水: “点数前大后小” → 远期汇率
贴水
远期汇率=即期汇率–远期汇水 货币升值与贬值的幅度:(1)直接标价法 本币汇率变化=(旧汇率/新汇率-1)100 外汇汇率变化=(新汇率/旧...
直接标价法/间接标价法下
升水与贴水
的问题(急!)
答:
两种计价方式的本币价值变化对汇率的影响不同。直接计价法是外币数量固定,本币数量随汇率变化;与直接标价法相_比,间接标价法使用固定数量的本币来
计算
应收取的外币单位数。
升水
:在货币市场中,升水指为判断
远期
或期货价格而向即期价格中添加的点数。
与贴水
相对应。即当“被报价币利率”小于“报价币利率...
远期升水的
远期升水和远期贴水
答:
远期升水是指一种货币的远期汇率高于即期汇率。反之,远期贴水是指远期汇率低于即期汇率。如是
远期升水和远期贴水
相等则称为远期平价。直接标价法下,远期汇率=即期汇率+升水,或远期汇率=即期汇率-贴水间接标价法下,远期汇率=即期汇率-升水,或远期汇率=即期汇率+贴水 ...
假设在国际金融市场上,美元的利率为2%,欧元的利率为3%,根据抛补利率平 ...
答:
【答案】:C 【答案】C。解析:抛补利率平价理论讨论的是远期汇率的决定。高利率货币
远期贴水
(相应地外汇升水),低利率货币
远期升水
(相应地外汇贴水)。年升贴水率等于两国利差。本题中,美元的利率为2%小于欧元的利率为3%,美元对欧元升水。故本题答案选C。
期货铜的
升水
,
贴水
是什么意思,怎么算出来的?
答:
则基差为正数,这种情况称为“期货
贴水
”,或称“现货
升水
”,
远期
期货价格低于近期期货价格的部分,称“期货贴水率”。升贴水是指用经交易所批准的替代交割物进行交割时相对于标准交割物间的价格差。这个升贴水标准一般由交易所确定。由于升贴水标准调整的随意性太大,再者就是对标准交割物和替代交割物...
影响
远期
外汇的主要因素有哪些
答:
贴水
大致与两国之间的利差保持平衡。也就是说,两种交易货币短期投资利率的差额是构成两种货币的
远期升水
、贴水的基础。一般来说,利率、升水或贴水有如下关系:利率高的货币的远期汇率表现为贴水,利率低的货币的远期汇率表现为升水。
计算
升贴水的公式为:升贴水=即期汇率×两地利差×(月数/12)。
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