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远期汇率的计算公式
请问一下英镑兑瑞士法郎的一个月
远期汇率
怎么算?
答:
英镑兑瑞士法郎的一个月
远期汇率
=英镑兑瑞士法郎即期汇率+英镑兑瑞士法郎即期汇率×(瑞士法郎拆借利率-英镑拆借利率)×30÷360。
试推导不考虑通货膨胀条件的
远期汇率
及升贴水
公式
答:
(1)
远期汇率公式
推导:设公式只考虑利息率和
汇率的
关系,设h代表本国,f代表外国,R为利息率,E为汇率,o与t为时间,Y为货币量:有Y量本币,存入银行则本利和为:Y(1+Rh) Rh为本币一年期的利息率 如果将Y量本币换成外币存入银行,则本利和应为:Y•Eo(1+Rf) Rf为外币一年期利息率...
金融学的升贴水年率怎么算?
答:
在直接标价下:
远期汇率
=即期汇率+升水数(-贴水数)在间接标价下:远期汇率=即期汇率-升水数(+贴水数)升贴水数可以用金额表示,也可以用点数表示。当股指期货价格高于现货指数价格时,股指期货处于升水,基差为正;反之,股指期货处于贴水,基差为负。因此,基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的...
根据利率平价原理,有一个
远期汇率的计算公式
,请问银行在对外报出远期...
答:
2*(1+20%)/2-1*(1+10%)=1*10%=0.1A(如果是1亿,赚取1000万A) (
公式
一)由于货币利差的事实存在,但都没有这么做,因为当一年后(
远期
)B本利取出时,
兑换
成A的
汇率
改变了,市场处于均衡,理论上可以
计算
出均衡汇率R 2*(1+20%)/R=1*(1+10%) ,R=2.1818 显然R增大了,也就是说B货币...
libor
远期
利率
计算公式
答:
远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360 远期汇率的计算,
远期汇率的计算公式
是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。
跪求解答,
远期汇率的计算
答:
如果人民币对美元即期汇率为USD1=CNY7.6000-7.6030,三个月远期人民币升水30-50点。则人民币对美元三个月
远期汇率
为USD1=CNY7.5950-7.6000,如果是三个月的远期美元升水30—50点,则远期汇率为USD1=CNY7.6030-7.6080。
远期汇率
怎么
计算
答:
所以远期价格主要是即期汇率加减两种货币的利率差所形成的。如果把美元(即第一个货币或数值不变的货币)当作是A货币,而把日元(即第二个货币或数值变化的货币)当作是B货币,它们的远期
计算公式
是:
远期汇率
=即期汇率+?即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360?(准确捕捉股票上涨的第一天...
远期汇率的计算
。
答:
远期汇率的计算
远期汇率的计算公式
是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式 远期汇率可以发现:A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系,远期汇率贴水(低于即期汇率)并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌,只是表明A货币的利率高于B货币的...
关于
远期汇率的计算
题,万分紧急
答:
根据凯恩斯利率平价理论推算出来的.该理论:利率高的货币远期贬值,贬值的幅度即掉期率与利差相同,这样才会达到汇率均衡.该题目是
计算远期汇率的
均衡值.计算远期汇率,可以这样设计:借1欧元(利率3.125%),即期兑换成美元1/0.7782,进行美元存款(利率3.75%),三个月后将美元本利取出兑换成欧元(远期汇率R),...
如何理解利率平价理论中利率和
汇率的
关系呢?
答:
先说直接标价法:假设美元的利率上升,那么中国的投资者会把手里面的人民币兑换成美元拿到美国市场去投资,这个时候就是人民币在国际货币市场被抛售,供给增加,人民币贬值。假设原来美元兑人民币是1:6,那么现在人民币贬值,这个比例变成1:8,按照直接标价法
的计算公式
:
远期汇率
=即期汇率+升水额,远期汇率...
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