22问答网
所有问题
当前搜索:
远期汇率的计算公式
远期汇率的计算
答:
远期汇率的计算
远期汇率的计算公式
是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现:A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系,远期汇率贴水(低于即期汇率)并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌,只是表明A货币的利率高于B货币的利率;同样,...
即期汇率与
远期汇率的计算
方式
答:
例如,美元对英镑
远期汇率
为升水0.01美元,若即期汇率为1英镑=1.54美元,远期汇率便为1.54-0.01=1.53美元。贴水表示远期汇率比即期汇率低,若采用间接标价法,标为贴水的远期汇率等于即期汇率加上升水数额。平价则表明远期汇率等于即期汇率。升(贴)水数额习惯上称为升(贴)水点。其
计算公式
为:...
远期
汇水
的公式
答:
远期汇水由三个因素决定:两种货币的即期汇率、两种货币的利率水平,远期期限的长短。远期汇水
的计算公式
为:远期汇水=即期汇率×(报价币利率-被报价币利率)×天数/360在上述公式中,若报价币利率大于被报价币利率,其利率差为正数,此时
远期汇率
减其即期汇率大于零,称之为升水;若报价币利率小于被...
远期汇率的计算
。(1)某日巴黎外汇市场上汇率报价如下:即期汇率1美元等于...
答:
远期汇率
:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572 瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333 瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)远期点数2.1/2.3 因为差距很小,所以
计算
保留了小数点后四位)(2)即期汇率:...
...以及知道两种货币的利率及即期汇率求
远期汇率
答:
三个月
远期汇率
:USD/CHF=(1.6620+0.0310)/(1.6640+0.0350)=1.6930-1.6990 1个月到3个月的择期:USD/CHF=1.6865-1.6990 银行买入美元的汇率是1.6865,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6990 2.是均衡
汇率的计算
问题 港币利率为6%,美元利率2%,即期汇率USD/HKD=7.8850/70,就有可能...
急!问一个算
远期汇率的
题!
答:
即期:欧元/美元=1.8120/1.8150 三个月
远期
::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130 六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100 (1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定
汇率
成交.报价为1.8000/1.8150,客户...
简述
远期汇率
与利率的关系。
答:
利率较高的货币的
远期汇率
贴水。(2)远期汇率与即期
汇率的
差异,取决于两种货币的利率差异。远期汇率变化的幅度可以通过利率与即期汇率套算出来,
计算公式
是:变动数字=即期汇率×两地利差×月数/12。(3)在其他条件不变的情况下,即期汇率与远期汇率差异大致和利率差异保持平衡。
如何通过利率估算
远期汇率
答:
对于货币对A/B,其
远期汇率
是:即期汇率 + 远期掉期点(升贴水点)。远期掉期点如果是估算,可以用简化
公式
:即期汇率*(利率B - 利率A)即如果货币对A/B的即期汇率为2,1年期利率A为4%,B为6%,则3个月的远期估算汇率:2 + 2 *(6%*3/12 - 4%*3/12)=2+2*0.005=2.01 利率是年化...
关于
远期汇率的计算
,,,急,,,
答:
远期汇率
,
计算
的是价格问题,仅仅涉及到利率差。比如你说的韩元利率为4% ,而美元为2.5%,这就涉及到利差,为4%-2.5%=1.5% 这是一年期的利差,那么120天的利差就是 1.5%*120/365 也就说120天后的双方的利差额为1.5%*120/365,远期汇率为;1120+1120*(4%-2.5%)120/365 swap rate是...
国际金融
计算
答:
计算远期汇率的
原理:(1)远期汇水:“点数前小后大” → 远期汇率升水 远期汇率=即期汇率+远期汇水 (2)远期汇水: “点数前大后小” → 远期汇率贴水 远期汇率=即期汇率–远期汇水 货币升值与贬值的幅度:(1)直接标价法 本币汇率变化=(旧汇率/新汇率-1)100 外汇汇率变化=(新汇率/旧...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
套汇计算题详细过程
即期汇率求远期汇率例题
远期汇率全价怎么算
远期对远期掉期汇率的计算