(1)已知某日外汇市场行情为:
即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点
假定一美国进口商从德国进口价值100万欧元的机器设备,三个月后支付。若3个月后市场汇率变为EUR/USD=0.9430问:
①若美国进口商不采取保值措施,3个月后将损失多少美元?
②美国进口商如何利用远期外汇市场进行保值?避免了多少损失?
(2)某年2月10日,一美国出口商向英国出口价值10万英镑的货物,三个月后收款。若签约日的市场汇率为GBP/USD=1.6260/90.该美国出口商预测三个月后英镑将贬值为GBP/USD=1.6160/90。问:
①若预测正确,3个月后美国出口商少收多少美元?
②若3个月后掉期率为50/30,美出口商如何利用期汇市场进行保值?
③若进行保值而又预测错误呢?
要有过程 简单得也成