投资组合的风险收益率计算为什么不加上无风险利率

单个证券风险收益率公式Rj=Rf+Bj(Rm-Rf), 为啥到了证券组合风险收益率Rf消失了呢，是应为组合分散了风险，不产生风险补偿吗？

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推荐答案推荐于2017-10-05

　投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低风险。
参考：http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/210889.shtml

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第1个回答 2019-09-11

必要报酬率需要加上无风险利率，让算的是风险收益率

第2个回答 2018-11-29

我也看不懂，你懂了分享一下我好不

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