22问答网
所有问题
当前搜索:
期权隐含波动率计算
期权
临近到期
隐含波动率
会变大吗
答:
如果让我用大篇幅去解释
波动率
的
计算
公式显然不现实,那么我告诉你最简单的理解方式:波动率=
期权
贵不贵 波动率又直接影响到期权的时间价值 波动率的高低,会告诉你应该怎么干期权,贵了当然是卖出(做义务仓),便宜了当然是买入(做权力仓)!但是并不能代表行情方向。波动率对期权价格的影响可以概括...
期权波动率
的分类与特征?
答:
隐含波动率
是从
期权
价格中引申出来的概念。由期权定价理论可知,有五个因素影响期权价格:标的资产价格、到期时间、波动率、无风险利率和执行价格。其中,波动率是唯一一个不可观测的量,而期权价格也是可以观测的,那么将期权实际价格带入期权定价公式中,便可以反推出一个波动率数值,这就是隐含波动率。...
怎么根据
波动率
交易
期权
?
答:
二、进阶波动率策略 期权波动率策略不仅可以简单地从多空角度进行划分,而且本身也存在时间上的多维度,包括波动率期限结构和波动率曲线。期权到期日的不同实现了对
期权隐含波动率
期限结构的市场度量,为投资者进行期权波动率期限结构的交易打开了空间。三、做多波动率策略 期权做多波动率的策略主要是指预期...
如何正确评估
隐含波动率
对
期权
定价的影响?
答:
当期权市场经历下跌趋势时,隐含波动率通常会增加。相反,市场上升趋势通常会导致隐含波动率下降。更高的隐含波动率表明,未来的期权价格变动更大。
期权隐含波动率期权隐含波动率
是指市场中权利金蕴含的波动率,是将某一期权合约的成交价及其他几个参数输入期权定价模型,通过试错法
计算
而来。反映的是市场对...
波动率
是什么
答:
② 日内波动率 日内波动率是通过日内开盘价、收盘价、最高价、最低价等
计算
的波动率,反映了股指的日内价格变动。③ 已实现波动率 已实现波动率又称为日内高频波动率,是指股指日内高频收益率的平方和,反映了交易日当日的收益
率波动
程度。④
隐含波动率
隐含波动率是通过
期权
价格及市场数据计算出的...
已知某种标的资产为股票的欧式看跌
期权
的执行价格为50美元,期权到期日...
答:
因为它的
隐含波动率
是27.23%。持有股票三个月后,无论股价是多少,都以20元卖出,收到20美元。归还本息(三个月利息大约19*10%*3/12=0.475),大约19.5左右,剩余0.5美元,加上之前收到的1美元股息,一共有1.5美元的收益。这期间无论股票价格如何变动,收益都是固定的,期初也不需要任何...
波动率
指标怎么看
视频时间 02:04
期权
微笑的产生原因
答:
一、期权微笑的含义 期权微笑又称为波动率微笑,是形容
期权隐含波动率
与行权价格之间关系的曲线。Black-Scholes期权定价模型中假设股价波动率是常数,而实际市场中期权价格所隐含的波动率曲线呈现出中间低两边高的向上的半月形,也就是价外期权(虚值期权)和价内期权(实值期权)的波动率高于在价期权的波动...
波动率
与
期权
价格的关系
答:
50ETF
期权
价格会由标的物价格;执行价格;标的物价格波动率;距到期日前剩余时间;无风险利率;标的物在持有期的收益。这几点影响。其中波动率=期权贵不贵,
隐含波动率
的高低,会告诉你应该怎么干期权,贵了当然是卖出(做义务仓),便宜了当然是买入(做权力仓)!
期权
中HV是什么意思?
答:
期权
中HV是历史
波动率
的意思。历史波动率是从标的每日收益
率计算
得出的,用HV表示。举个例子比如HV20就是用二十天标的价格的每日收益率计算的波动率。HV的分位数则是将一段时间内所有的HV从小到大排列,并计算相应的累计百分位,某一百分位所对应的数据值就成为分位数。HV20的25%分位数的含义是,...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
期权隐含波动率怎么看
期权隐含波动率为负
期权隐含波动率 收益
期权隐含波动率越大