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期权波动率计算
期权
临近到期隐含
波动率
会变大吗
答:
如果让我用大篇幅去解释
波动率
的
计算
公式显然不现实,那么我告诉你最简单的理解方式:波动率=
期权
贵不贵 波动率又直接影响到期权的时间价值 波动率的高低,会告诉你应该怎么干期权,贵了当然是卖出(做义务仓),便宜了当然是买入(做权力仓)!但是并不能代表行情方向。波动率对期权价格的影响可以概括...
波动率
与
期权
价格的关系
答:
50ETF
期权
价格会由标的物价格;执行价格;标的物价格
波动率
;距到期日前剩余时间;无风险利率;标的物在持有期的收益。这几点影响。其中波动率=期权贵不贵,隐含波动率的高低,会告诉你应该怎么干期权,贵了当然是卖出(做义务仓),便宜了当然是买入(做权力仓)!
怎么根据
波动率
交易
期权
?
答:
50ETF
期权波动率
三大运动方式 一、做空波动率策略 期权做空波动率的策略主要是指预期未来标的价格趋于横盘或者波动程度趋于缩小,从而无法覆盖买入个股期权的成本时使用的策略,査期权举出比较常见的是卖出跨式策略和卖出宽跨式策略。做空波动率策略的大优势是胜率相对较高,盈利曲线更为稳健。因此,虽然做空...
期权
定价公式是什么
答:
其中,C是
期权
价格,S是标的资产价格,N()是标准正态分布的累积分布函数,d1和d2是两个与参数有关的变量。举个例子,假设某个股票的当前价格是100元,一个基于该股票的欧式看涨期权的行权价格为105元,剩余期限为1年,无风险利率为5%,
波动率
为20%。使用Black-Scholes公式,我们可以
计算
出该期权的...
期权
定价公式是什么
答:
也就是说,如果股票价格的
波动率
增加,
期权
价格的变化也会更快。因此,这个公式将股票的波动率也考虑进了期权的价格。总的来说,Black-Scholes公式是一个非常有用的工具,它可以帮助我们准确地估计期权的价格,这对于投资者来说是非常重要的,因为它可以帮助他们做出明智的投资决策。
期权
定价公式
答:
期权定价公式是用来
计算期权
价格的数学公式,其中最著名的公式是Black-Scholes期权定价模型。该模型是由费希尔·布莱克(Fisher Black)和默顿·斯库尔斯(Myron Scholes)在1973年提出的,用于计算欧式期权价格。Black-Scholes模型假设:期权价格的
波动率
是恒定不变的;期权价格的收益率是连续的,且符合随机游走...
看涨看跌
期权
反推现货价格用上证50举例?
答:
反推现货价格使用看涨和看跌
期权
来确定标的资产价格的过程称为期权的隐含
波动率计算
。如何通过上证50的看涨和看跌期权来反推现货价格:1.收集期权市场数据:首先,收集上证50的不同行权价格的看涨和看跌期权合约的市场价格。2.确定目标期权合约:根据感兴趣的现货价格水平,选择一个行权价格最接近目标价格的看涨...
excel
波动率计算
答:
公式:=STDEV(OFFSET($B$1,MATCH(D2,$A$2:$A$18,0),,MATCH(F2,$A$2:$A$18,0)-MATCH(D2,$A$2:$A$18,0)+1))
什么是外汇
期权波动率
答:
外汇
期权波动率
指的是货币期权交易的数据变化率。外汇期权(foreign exchange options)也称为货币期权,指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。 外汇期权是期权的一种,相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权...
如何正确评估隐含
波动率
对
期权
定价的影响?
答:
期权隐含波动率期权隐含波动率是指市场中权利金蕴含的波动率,是将某一期权合约的成交价及其他几个参数输入期权定价模型,通过试错法
计算
而来。反映的是市场对波动率的看法。当隐含波动率上升,代表投资者预期期货价格波动将扩大,因此权利金也会上涨;反之权利金则会下跌
期权波动率
是怎样交易的?期权波动...
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