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远期升水和贴水计算题
国际金融
计算题
!求解!
答:
(1)如果美元三个月
远期升水
0.65/0.48 英镑兑美元三个月的远期汇率:£1=$(1.5805-0.65)/(1.5815-0.48)=0.9305/1.1015 (2)如果美元三个月远期贴水0.35/0.50 英镑兑美元三个月的远期汇率:£1=$(1.5805+0.35)/(1.5815+0.50)=1.9305/2.0815 ...
...日元,汇率为,153.30/40,银行报出3个月
远期
的升(贴)水为42/39。请问...
视频时间 1:15
直接标价法/间接标价法下
升水与贴水
的问题 (急!)
答:
举一个简单的例子: 直接标价法:1RMB=0.125USD
远期
汇率
升水
, 变成1RMB=0.225USD 即人民币升值0.1美元。 间接标价:1USD=8RMB 远期汇率贴水,变成1USD=7RMB,即美元贬值1人民币。 现在,只有英国和美国采用间接标价法,其他国家均采用直接标价法。
计算题
:设$1=SF1.3252/72,3个月
远期
差价为100/80,问:美元是
升水
还是
贴水
...
答:
1)美元
贴水
2)美元贴水年率=[(1.3172-1.3262)÷1.3262]×(12÷3)×100%=-2.74
...3% 和 5%,则 6 个月的
远期
美元
升水
或
贴水
多少,怎么算呢?_百度知 ...
答:
根据利率平价理论,利率低的货币美元
远期升水
,升水率为利率差,美元6个月期升水(5%-3%)*6/12=1
金融
计算题
求解答
答:
(1)欧元
升水
30点,
远期
汇率为GBP1=EUR(1.5005-0.0030)=1.4975 升水率:0.0030*4*100%/1.5005=0.80%,高于利差,套利获利小于汇率损失,套利会产生损失。套利做法:即期兑换成英镑,进行短期投资,同时出售远期英镑投资本利,到期后,英镑收回,履行远期合同,取得欧元,减欧元投资机会成本,共...
直接标价法/间接标价法下
升水与贴水
的问题(急!)
答:
在直接定价法下,溢价代表本币贬值。相反,在间接定价法下,溢价代表本币升值。如果人民币对美元即期汇率为100美元=810.02元,如果
远期
汇率
升水
为10点,则远期汇率为100美元=810.12元,表示人民币贬值10点。反之亦然。 2、
贴水
:指远期汇率低于即期汇率,对应“溢价”。一般情况下,...
...三个月远期差价位
升水
103~98,试
计算远期
汇率。
答:
远期汇率的升贴水为103/98,BID/ASK报价中,BID的数值大于ASK数值,表示
远期贴水
,远期汇率需要用即期汇率减去升贴水点。所以远期汇率BID价=1.8879-103/10000=1.8776 远期汇率ASK价=1.8890-98/10000=1.8792 所以3个月的远期汇率=1.8776/1.8792 ...
国际金融方面,利率和升
贴水
情况。(急!!!)
答:
英镑
升水
(升值),美元贴水,符合利率平价理论,即期利率高的货币
远期贴水
(2)按照套利原则,
计算
英镑升水率(英镑即期买入价1.6025和远期卖出价1.6075)(1.6075-1.6025)*12/(1.6025*3)=1.2480%,低于两货币利差,套利有利,即10万英镑投放在纽约市场有利.做法:即期将英镑兑换成美元,并进行美元三个月...
一道国际金融
计算题
答:
根据利率平价公式,1+本国利率=(远期汇率/直接标价法下的即期汇率)( 1+外国利率),升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率,二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率,则为0.025-0.04=-0.015,美元
远期贴水
。
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