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期权波动率计算
期权波动率
的
计算
公式是什么
答:
1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整
。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间,取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。下降波动率...
波动率计算
公式是什么?
答:
股票的
波动率
指标一般是应用在
期权
上面,分为历史波动率和隐含波动率。历史波动率:通过一个
计算
标准差的公式对标的工具在过去价格变化快慢进行衡量;隐含波动率:只与期权有关,是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的统计波动率的预测。投资者可以计算和比较两种波动率,然后分析出对未来价格趋势的预...
如何
计算期权
的隐含
波动率
答:
隐含波动率的计算通常是通过期权定价模型(如Black-Scholes模型)来进行推算
。这个模型使用期权价格、标的资产价格、行权价、无风险利率、期权到期日等因素来计算出一个合理的隐含波动率。实际上,一张期权的价值是根据一个数字的预期值来确定的,这个数字被称为期权的隐含波动率。期权隐含波动率的原始公式...
什么是
期权
的隐含
波动率
?如何
计算
?
答:
期权隐含波动率的原始公式:
C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中的D1和D2分别是
:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(隐含波动率),...
什么是
期权波动率
,如何
计算
?
答:
有两种常见的期权波动率:历史波动率和隐含波动率。
1.历史波动率:历史波动率是通过分析标的资产过去一段时间的价格变动来计算得出的
。它基于已经发生的价格数据,反映了过去的波动情况。计算历史波动率的常见方法包括对日收益率进行统计分析,例如计算标准差或年化波动率。2.隐含波动率:隐含波动率是由期权...
什么是
期权
历史
波动率
答:
计算期权
历史
波动率
的一种常见方法是使用标的资产的历史价格数据。以下是一种常见的计算方法,称为对数收益率法:收集标的资产的历史价格数据,通常是每日收盘价。计算每日收益率,即当日收盘价与前一日收盘价之间的相对变化。公式为:日收益率 = ln(Pt / Pt-1),其中Pt是当日的收盘价,Pt-1是前一...
谁来告诉我
期权
的隐含
波动率
怎么算的?
答:
也就是说,对于特定的权证,根据现有市场的权证价格C或P、正股价格S、行权价格X、剩余期限(T-t)、无风险收益率r五个参数,可以倒推出隐含在现有条件下的波动率,也即我们经常所说的隐含波动率或引申波幅。为100%-200%,用(100%+200%)/2=150%的
波动率计算
权证理论价值(3.698元),发现大于...
期权
怎么做
波动率
答:
(2)隐含
波动率
与历史波动率反映的是标的资产过去一段时间的波动程度不同,隐含波动率是资产价格未来一段时间的波动率,是由相应的
期权
价格估计出来。如果知道期权的价格和所有除了隐含波动率以外的因素,那么就可以用期权定价模型
计算
出资产的隐含波动率。由于以同一只资产为标的的期权合约有很多,执行价格...
期权
tips(1) 隐含
波动率
和B-S公式
答:
隐含
波动率
越高,则代表这个权证标的未来的振幅越大。虽然这个概念应该比较普及,以防万一我来提一下 正态分布 ,正态分布在这里指的是以现在价格作为对称中心,两侧对称的一个 数学期望 为μ、 方差 为σ^2的分布模型,在工程、物理、统计领域有非常广泛的应用。在
期权
的收益
率计算
当中,我认为使用的...
在
期权
定价中,如何准确估计
波动率
的参数?
答:
3.波动率模型:有各种数学模型可用于估计波动率,其中最常用的是Black-Scholes模型和类似的变种。这些模型使用其他已知的
期权
参数,如期权价格、行权价、无风险利率和期权时间,来
计算波动率
。根据这些参数,模型可以通过试错法或数值方法来反推波动率。4.GARCH模型:广义自回归条件异方差(GARCH)模型是一种...
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